Сравнение EILGX с ACIHX
EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, EILGX returned 8.40%/yr vs 22.56%/yr for ACIHX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EILGX charges 0.78%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 7.50%.
EILGX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -9.69%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 13.53%
ACIHX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EILGX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -9.69% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | 1.05% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.50% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between EILGX and ACIHX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between EILGX and ACIHX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILGX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
EILGX
ACIHX
Сравнение EILGX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EILGX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.56 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.24 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EILGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.62 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.00 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок EILGX и ACIHX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -24.00% | -27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -16.40% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -24.00% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -1.83% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.88% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 4.87% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и ACIHX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что EILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.92% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 12.01% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 15.79% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.05% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 21.05% | -3.14% |
Сравнение комиссий EILGX и ACIHX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и ACIHX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности ACIHX в 14.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.84% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.04% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
Часто задаваемые вопросы
EILGX and ACIHX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (4.22%) compared to ACIHX (3.92%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EILGX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор