Сравнение EIISX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIISX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIISX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 1.67% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.72% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EIISX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции EIISX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 0.31% соответственно.
EIISX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.59%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIISX и PTSIX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
EIISX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
EIISX
PTSIX
Сравнение EIISX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIISX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.51 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.06 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.70 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 12.35 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIISX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.51 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.28 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EIISX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и PTSIX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.24% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок EIISX и PTSIX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIISX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -72.38% | +39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.19% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -72.38% | +41.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -72.38% | +39.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -41.74% | +35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -25.01% | +18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.78% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и PTSIX
Parametric International Equity Fund (EIISX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеют волатильность 5.49% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIISX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.64% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.02% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 15.14% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 30.91% | -16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 25.07% | -9.69% |