PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIISX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIISX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EIISX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric International Equity Fund (EIISX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIISX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIISX
Parametric International Equity Fund		1.67%28.86%7.31%15.85%-15.68%8.76%9.96%22.12%-11.62%25.72%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIISX показывает доходность 1.67%, а FSGEX немного выше – 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIISX имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции FSGEX немного впереди с 8.87%.

EIISX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.58%
С начала года
1.67%
6 месяцев
4.22%
1 год
20.65%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.59%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric International Equity Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с EIISX:
EIISX с BROIXEIISX с MDIJXEIISX с DFIVEIISX с APHIXEIISX с KGIIXEIISX с PPYPXEIISX с SWRLX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий EIISX и FSGEX

EIISX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

EIISX
Parametric International Equity Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

EIISX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIISX
Ранг доходности на риск EIISX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIISX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIISX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIISXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.70

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.26

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.36

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

9.13

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIISX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIISX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIISX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIISXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между EIISX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIISX и FSGEX

Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIISX
Parametric International Equity Fund		13.24%13.46%10.34%3.29%4.37%4.77%1.55%3.10%3.18%2.80%1.81%2.59%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок EIISX и FSGEX

Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIISXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-34.74%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.24%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-29.66%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-34.74%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.59%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-8.51%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.90%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EIISX и FSGEX

Текущая волатильность для Parametric International Equity Fund (EIISX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что EIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIISXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.91%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.22%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

16.32%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.20%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.14%

-0.76%