PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIHMX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIHMX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EIHMX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EIHMX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIHMX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I		-0.23%3.93%2.56%7.23%-9.70%1.73%6.06%8.74%2.04%4.95%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		1.16%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EIHMX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции EIHMX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 2.65% против 9.90% соответственно.

EIHMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.55%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.65%

EHSTX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.16%
6 месяцев
5.17%
1 год
11.67%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EIHMX:
EIHMX с TIMUXEIHMX с ETYEIHMX с EIMAXEIHMX с USMTXEIHMX с FXIEXEIHMX с NRKEIHMX с DFSMX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EIHMX и EHSTX

EIHMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I

Доходность на риск

EIHMX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIHMX
Ранг доходности на риск EIHMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIHMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIHMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIHMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIHMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIHMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIHMX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIHMXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.78

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.17

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

4.22

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIHMX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIHMX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHSTX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIHMX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIHMXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Корреляция

Корреляция между EIHMX и EHSTX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIHMX и EHSTX

Дивидендная доходность EIHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности EHSTX в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I		4.02%4.99%4.38%3.21%3.30%2.40%2.90%3.88%3.87%3.90%4.10%4.12%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.01%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIHMX и EHSTX

Максимальная просадка EIHMX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIHMX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIHMXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-53.47%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.29%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-16.44%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.32%

-39.30%

+23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-5.78%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.43%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.88%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EIHMX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) составляет 1.28%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что EIHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIHMXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.52%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

8.61%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

15.78%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

14.71%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

17.27%

-12.87%