Сравнение EIFGX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
EIFGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFGX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFGX Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund | -8.66% | 14.48% | 42.07% | 42.23% | -32.01% | 16.33% | 44.64% | 35.77% | 0.68% | 25.44% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFGX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции EIFGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.00% против 8.72% соответственно.
EIFGX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 16.00%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFGX и TVRIX
EIFGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
EIFGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
EIFGX
TVRIX
Сравнение EIFGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 6.06 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EIFGX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFGX и TVRIX
Дивидендная доходность EIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.73%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFGX Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund | 27.73% | 25.32% | 10.78% | 2.74% | 32.69% | 16.44% | 8.74% | 9.36% | 10.11% | 0.29% | 0.00% | 1.25% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIFGX и TVRIX
Максимальная просадка EIFGX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFGX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -39.36% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -8.45% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -24.87% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -39.36% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -9.20% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.10% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.06% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFGX и TVRIX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.44% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 7.84% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 12.61% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 14.46% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.80% | +3.91% |