PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFAX с KHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFAX с KHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и DWS High Income Fund (KHYAX).

EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. KHYAX управляется DWS. Фонд был запущен 26 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и KHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и DWS High Income Fund (KHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFAX и KHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		-1.88%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%
KHYAX
DWS High Income Fund		-0.42%7.54%7.02%11.44%-9.15%3.94%5.95%14.65%-2.46%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у KHYAX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции EIFAX уступали акциям KHYAX по среднегодовой доходности: 5.15% против 5.46% соответственно.

EIFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.70%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.15%

KHYAX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.09%
1 год
7.25%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

DWS High Income Fund

Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с FHYSXEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHE
Часто сравнивают с KHYAX:
KHYAX с CWFIXKHYAX с CPMPXKHYAX с CRDOXKHYAX с FQTIXKHYAX с KDHAXKHYAX с AAAAXKHYAX с SCFIX

Сравнение комиссий EIFAX и KHYAX

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии KHYAX в 0.94%.

KHYAX
DWS High Income Fund
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Доходность на риск

EIFAX vs. KHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KHYAX
Ранг доходности на риск KHYAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFAX c KHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и DWS High Income Fund (KHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFAXKHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.01

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.66

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.44

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

11.31

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFAX vs. KHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа KHYAX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и KHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFAXKHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.01

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.76

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.93

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.03

+0.14

Корреляция

Корреляция между EIFAX и KHYAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и KHYAX

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности KHYAX в 6.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.40%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
KHYAX
DWS High Income Fund		6.62%5.41%6.08%5.70%5.33%4.50%4.47%4.86%5.67%5.24%5.03%5.84%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и KHYAX

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки KHYAX в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и KHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFAXKHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-31.54%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.97%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-13.22%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-22.42%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.48%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.42%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.64%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и KHYAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.85%, в то время как у DWS High Income Fund (KHYAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFAXKHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.39%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.98%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

3.76%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

4.89%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

5.89%

-1.44%