PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALMT.HE с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VALMT.HE с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valmet Oyj (VALMT.HE) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности VALMT.HE и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Valmet Oyj (VALMT.HE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALMT.HE и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALMT.HE
Valmet Oyj		-10.50%27.40%-6.12%9.43%-30.72%66.40%13.06%22.33%12.72%20.99%
ARCC
Ares Capital Corporation		-8.58%-10.93%27.68%16.43%2.12%46.32%-7.45%34.26%13.92%-8.35%
Разные валюты инструментов

VALMT.HE торгуется в EUR, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALMT.HE показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции VALMT.HE превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.09% против 11.57% соответственно.

VALMT.HE

1 день
1.27%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-10.06%
1 год
4.72%
3 года*
-1.14%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
14.09%

ARCC

1 день
-1.71%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-18.49%
3 года*
6.44%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valmet Oyj

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с VALMT.HE:
VALMT.HE с EIF.TOVALMT.HE с KESKOA.HEVALMT.HE с CPX.TOVALMT.HE с IGET.LVALMT.HE с TRIN
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

VALMT.HE vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALMT.HE
Ранг доходности на риск VALMT.HE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALMT.HE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALMT.HE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALMT.HE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALMT.HE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALMT.HE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALMT.HE c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmet Oyj (VALMT.HE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALMT.HEARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.72

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

-0.92

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.91

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

-1.60

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALMT.HE vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALMT.HE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALMT.HE и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALMT.HEARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.72

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.43

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между VALMT.HE и ARCC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALMT.HE и ARCC

Дивидендная доходность VALMT.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALMT.HE
Valmet Oyj		5.47%4.77%5.79%4.97%4.77%2.39%3.42%3.04%3.06%2.55%2.50%2.81%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VALMT.HE и ARCC

Максимальная просадка VALMT.HE за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ARCC в -76.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALMT.HE и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

VALMT.HEARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-79.36%

+33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.48%

-19.35%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-21.76%

-23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-56.77%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.31%

-18.05%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-9.07%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

9.40%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VALMT.HE и ARCC

Valmet Oyj (VALMT.HE) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что VALMT.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALMT.HEARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.56%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

15.68%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

25.62%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

20.29%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

26.00%

+5.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALMT.HE и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmet Oyj и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VALMT.HE значения в EUR, ARCC значения в USD