Сравнение EIDOX с WEDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX).
EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EIDOX и WEDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDOX и WEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 1.56% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 0.12% |
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | -0.81% | 16.13% | 9.09% | 12.18% | -18.02% | -1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у WEDIX с доходностью -0.81%.
EIDOX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 7.72%
WEDIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDOX и WEDIX
EIDOX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WEDIX в 0.70%.
Доходность на риск
EIDOX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск
EIDOX
WEDIX
Сравнение EIDOX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDOX | WEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.24 | 2.24 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.83 | 3.18 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.47 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.80 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | 11.45 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDOX | WEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 2.24 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.39 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между EIDOX и WEDIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDOX и WEDIX
Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности WEDIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 11.11% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% |
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | 5.82% | 6.32% | 6.53% | 5.37% | 5.85% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDOX и WEDIX
Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и WEDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDOX | WEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -30.80% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -4.53% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -4.12% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -9.55% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.11% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDOX и WEDIX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) имеют волатильность 1.78% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDOX | WEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.84% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.23% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 5.49% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 7.27% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.27% | -2.51% |