PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции SEDAX по среднегодовой доходности: 7.72% против 4.00% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с FNMIXSEDAX с GMOQXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий EIDOX и SEDAX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

EIDOX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

2.76

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

3.86

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.59

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.80

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

12.58

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

2.76

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.52

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.48

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.39

+1.26

Корреляция

Корреляция между EIDOX и SEDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и SEDAX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и SEDAX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-37.03%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-5.49%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-27.01%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-27.25%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-4.97%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.83%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.22%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и SEDAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.95%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.99%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

5.60%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

6.91%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

8.42%

-3.66%