PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с PEBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с PEBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и PEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и PEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		-1.60%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у PEBIX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции PEBIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 4.56% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

PEBIX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.78%
1 год
10.14%
3 года*
10.00%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с GMCDXPEBIX с EMBPEBIX с VWOPEBIX с AGEPXPEBIX с AGEYX

Сравнение комиссий EIDOX и PEBIX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEBIX в 0.83%.

PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. PEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c PEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXPEBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

2.04

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

2.90

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.41

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.46

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

10.07

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. PEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа PEBIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и PEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXPEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

2.04

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.47

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.72

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.88

+0.77

Корреляция

Корреляция между EIDOX и PEBIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и PEBIX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности PEBIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.09%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и PEBIX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки PEBIX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и PEBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXPEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-35.49%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-4.56%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-28.10%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-28.10%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.90%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.71%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.11%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и PEBIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXPEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.88%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.03%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

5.17%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

6.28%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

6.36%

-1.60%