PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с HLDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с HLDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и HLDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и HLDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у HLDIX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции HLDIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 2.78% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с HILYXHLDIX с DLENXHLDIX с SEDAXHLDIX с AGEYXHLDIX с AMAPX

Сравнение комиссий EIDOX и HLDIX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HLDIX в 0.93%.

HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. HLDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c HLDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXHLDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.78

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

2.35

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.36

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.60

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

7.56

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. HLDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа HLDIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и HLDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXHLDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.78

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.28

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.33

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.14

+1.51

Корреляция

Корреляция между EIDOX и HLDIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и HLDIX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности HLDIX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и HLDIX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки HLDIX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и HLDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXHLDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-30.40%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-7.02%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-25.40%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-26.18%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-6.24%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-10.06%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.48%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и HLDIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXHLDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.38%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

4.61%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

6.20%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

7.39%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

8.46%

-3.70%