PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с EIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с EIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и EIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и EIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		-0.88%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 7.72% против 4.80% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

EIAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.85%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с SITEXEIDOX с AGEPXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIFVXEIAMX с BCIEIAMX с EBABXEIAMX с EIMAXEIAMX с EISMXEIAMX с EAPCX

Сравнение комиссий EIDOX и EIAMX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Доходность на риск

EIDOX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXEIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.80

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

2.96

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.55

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.50

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

11.20

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. EIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа EIAMX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и EIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXEIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.80

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

1.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.21

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.22

+1.43

Корреляция

Корреляция между EIDOX и EIAMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и EIAMX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности EIAMX в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.51%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и EIAMX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и EIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXEIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-43.35%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-2.14%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-10.02%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-43.35%

+24.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-10.97%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-16.21%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.48%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и EIAMX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXEIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.73%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.72%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

2.74%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

3.17%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

22.48%

-17.72%