PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 7.72% против 3.60% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий EIDOX и DBLLX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

EIDOX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

3.53

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

4.86

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

2.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

3.81

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

19.46

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLLX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

3.53

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

1.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

1.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.67

-0.02

Корреляция

Корреляция между EIDOX и DBLLX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и DBLLX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и DBLLX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-10.13%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-1.35%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-10.13%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-10.13%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-1.13%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.31%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.26%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и DBLLX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.38%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

0.78%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

1.45%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

1.93%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

1.90%

+2.86%