PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EICOX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICOX с GMAQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, EICOX returned 22.51%/yr vs 28.32%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EICOX charges 1.31%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.

Доходность

Сравнение доходности EICOX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICOX показывает доходность 20.14%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 43.04%.

EICOX

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.01%
6 месяцев
13.40%
С начала года
20.14%
1 год
33.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.26%

GMAQX

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.48%
6 месяцев
32.89%
С начала года
43.04%
1 год
63.27%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICOX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		20.14%33.22%11.99%25.78%-14.59%2.73%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		43.04%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between EICOX and GMAQX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г.

0.81

The correlation between EICOX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с VVOAXEICOX с FATIXEICOX с DEMIXEICOX с FNCMX
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с DFESXGMAQX с DEMIXGMAQX с EITEXGMAQX с GLLSXGMAQX с BADEX

Доходность на риск

EICOX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICOX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EICOXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.61

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.40

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.65

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

14.44

-5.75

EICOX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICOX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа GMAQX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICOX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EICOX и GMAQX

Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, что меньше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и GMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICOXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-41.97%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.77%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-19.64%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-9.44%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-16.50%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.43%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EICOX и GMAQX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) составляет 9.48%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что EICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICOXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

10.34%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

22.89%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

24.53%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

18.08%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

18.08%

-4.08%

Сравнение комиссий EICOX и GMAQX

EICOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICOX и GMAQX

Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности GMAQX в 11.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.07%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		11.56%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EICOX and GMAQX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (10.34%) compared to EICOX (9.48%). In terms of maximum drawdown, EICOX dropped -38.75% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICOX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор