PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICOX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICOX с EHSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - EICOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance, while EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EICOX returned 13.54%/yr vs 10.94%/yr for EHSTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EICOX charges 1.31%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.

Доходность

Сравнение доходности EICOX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICOX показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции EICOX превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 13.54% против 10.94% соответственно.

EICOX

1 день
-0.64%
1 месяц
8.45%
С начала года
26.86%
6 месяцев
30.90%
1 год
50.43%
3 года*
28.69%
5 лет*
15.82%
10 лет*
13.54%

EHSTX

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.88%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICOX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		26.86%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%12.59%-14.57%31.41%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.35%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Correlation

The correlation between EICOX and EHSTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.60

The correlation between EICOX and EHSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с DEMIXEICOX с FSELX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX

Доходность на риск

EICOX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICOX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICOXEHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.11

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.97

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.38

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.84

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

11.48

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICOX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICOX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICOX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICOXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.11

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.62

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EICOX и EHSTX

Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и EHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICOXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-53.47%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-8.29%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-16.44%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-16.44%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-39.30%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.43%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-7.40%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.04%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EICOX и EHSTX

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICOXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

3.30%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

8.29%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

11.16%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

14.74%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

17.28%

-3.67%

Сравнение комиссий EICOX и EHSTX

EICOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICOX и EHSTX

Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EHSTX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.41%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.90%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%

Часто задаваемые вопросы

EICOX and EHSTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EICOX has higher volatility (7.38%) compared to EHSTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, EICOX dropped -38.75% vs EHSTX's -53.47%.

EICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICOX и EHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор