PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICOX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICOX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EICOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EICOX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICOX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.84%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%12.59%-14.57%31.41%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EICOX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EICOX превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.84% соответственно.

EICOX

1 день
2.67%
1 месяц
-8.81%
С начала года
2.84%
6 месяцев
8.83%
1 год
30.85%
3 года*
21.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.38%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с FATIXEICOX с VFSAXEICOX с EIDOXEICOX с DEMIXEICOX с VVOAXEICOX с FSELX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EICOX и EHSTX

EICOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

EICOX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICOX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICOXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.73

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.11

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.06

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

4.39

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICOX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICOX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICOX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICOXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.73

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между EICOX и EHSTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICOX и EHSTX

Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.58%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EICOX и EHSTX

Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICOXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-53.47%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.79%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-16.44%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-39.30%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-6.30%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-7.43%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.86%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EICOX и EHSTX

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICOXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

4.62%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

8.60%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

15.80%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

14.71%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

17.27%

-3.95%