Сравнение EIBLX с PSKIX
EIBLX (Eaton Vance Floating Rate Fund) and PSKIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)) are both mutual funds - EIBLX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while PSKIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, EIBLX returned 4.62%/yr vs 8.94%/yr for PSKIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EIBLX charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for PSKIX.
Доходность
Сравнение доходности EIBLX и PSKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIBLX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у PSKIX с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции EIBLX уступали акциям PSKIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 8.94% соответственно.
EIBLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.62%
PSKIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам EIBLX и PSKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBLX Eaton Vance Floating Rate Fund | 0.86% | 3.90% | 8.14% | 12.29% | -2.34% | 4.33% | 2.38% | 7.07% | 0.81% | 4.48% |
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 9.36% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
Correlation
The correlation between EIBLX and PSKIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between EIBLX and PSKIX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIBLX vs. PSKIX — Ранг доходности на риск
EIBLX
PSKIX
Сравнение EIBLX c PSKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIBLX | PSKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.88 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.23 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIBLX и PSKIX
Максимальная просадка EIBLX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки PSKIX в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBLX и PSKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIBLX | PSKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -64.91% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -12.24% | +10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.72% | -16.98% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -33.21% | +26.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -38.59% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.23% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.82% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.68% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBLX и PSKIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) составляет 0.59%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что EIBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIBLX | PSKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 3.94% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 12.89% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 15.03% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 16.01% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.53% | 15.48% | -11.95% |
Сравнение комиссий EIBLX и PSKIX
EIBLX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PSKIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBLX и PSKIX
Дивидендная доходность EIBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности PSKIX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBLX Eaton Vance Floating Rate Fund | 6.93% | 7.58% | 8.29% | 8.58% | 5.02% | 3.32% | 3.68% | 5.01% | 4.46% | 3.82% | 4.14% | 4.33% |
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 3.54% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
EIBLX and PSKIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSKIX has higher volatility (3.94%) compared to EIBLX (0.59%). In terms of maximum drawdown, EIBLX dropped -32.53% vs PSKIX's -64.91%.
PSKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIBLX и PSKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор