Сравнение EIB3.DE с X03B.DE
EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3 while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB3.DE returned 0.63%/yr vs 0.68%/yr for X03B.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for X03B.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%.
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | -0.55% |
Correlation
The correlation between EIB3.DE and X03B.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EIB3.DE and X03B.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
X03B.DE
Сравнение EIB3.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIB3.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 2.04 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIB3.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.41 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.57 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и X03B.DE
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, примерно равная максимальной просадке X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB3.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -6.78% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.28% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -1.28% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | -5.67% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.51% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.19% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.40% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и X03B.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.50% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.20% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.30% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.63% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 1.32% | +0.57% |
Сравнение комиссий EIB3.DE и X03B.DE
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и X03B.DE
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности X03B.DE в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
EIB3.DE and X03B.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for X03B.DE.
EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for EIB3.DE and 0.15% for X03B.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор