Сравнение EIB3.DE с GZIRX
EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and GZIRX (Goldman Sachs Strategic Income Fund) are both funds - EIB3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Select 1-3, while GZIRX is a Nontraditional Bonds fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, EIB3.DE returned 0.63%/yr vs 5.11%/yr for GZIRX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for GZIRX.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и GZIRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EIB3.DE торгуется в EUR, в то время как GZIRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GZIRX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у GZIRX с доходностью 2.04%.
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
GZIRX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и GZIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 2.04% | -4.39% | 13.13% | 7.06% | 2.13% | 5.93% | 0.48% | -0.03% |
Correlation
The correlation between EIB3.DE and GZIRX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between EIB3.DE and GZIRX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. GZIRX — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
GZIRX
Сравнение EIB3.DE c GZIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIB3.DE | GZIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.52 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 4.54 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIB3.DE | GZIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.91 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и GZIRX
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки GZIRX в -16.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и GZIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB3.DE | GZIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -16.26% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -3.68% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -12.46% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | -12.46% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -4.52% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -5.25% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.24% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и GZIRX
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GZIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | GZIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.07% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 4.40% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 6.13% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 7.82% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 7.81% | -5.92% |
Сравнение комиссий EIB3.DE и GZIRX
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GZIRX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и GZIRX
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности GZIRX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 4.31% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EIB3.DE and GZIRX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и GZIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор