Сравнение EIB3.DE с GZIRX
EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and GZIRX (Goldman Sachs Strategic Income Fund) are both funds - EIB3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Select 1-3, while GZIRX is a Nontraditional Bonds fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, EIB3.DE returned 0.66%/yr vs 4.99%/yr for GZIRX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for GZIRX.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и GZIRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EIB3.DE торгуется в EUR, в то время как GZIRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GZIRX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у GZIRX с доходностью 4.12%.
EIB3.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
GZIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и GZIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.14% | 2.28% | 3.03% | 3.41% | -4.93% | -0.78% | -0.13% | -0.45% |
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 4.12% | -4.39% | 13.13% | 7.06% | 2.13% | 5.93% | 0.48% | 0.53% |
Correlation
The correlation between EIB3.DE and GZIRX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between EIB3.DE and GZIRX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. GZIRX — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
GZIRX
Сравнение EIB3.DE c GZIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIB3.DE | GZIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.29 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 7.30 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и GZIRX
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки GZIRX в -16.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и GZIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB3.DE | GZIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -16.26% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -3.68% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -12.46% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | -12.46% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.57% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -5.23% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.15% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и GZIRX
Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 0.71%, в то время как у Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GZIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | GZIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.58% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 4.53% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 6.13% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 7.83% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 7.77% | -6.04% |
Сравнение комиссий EIB3.DE и GZIRX
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GZIRX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и GZIRX
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности GZIRX в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.34% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 5.30% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EIB3.DE and GZIRX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и GZIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор