PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIAMX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIAMX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EIAMX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIAMX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		-0.88%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, EIAMX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EIAMX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.80% против 7.72% соответственно.

EIAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.85%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.80%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIFVXEIAMX с BCIEIAMX с EBABXEIAMX с EIMAXEIAMX с EISMXEIAMX с EAPCX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий EIAMX и EIDOX

EIAMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Доходность на риск

EIAMX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIAMX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIAMXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

4.24

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

5.83

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

2.06

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

4.21

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

16.91

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIAMX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIAMX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIAMX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIAMXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.24

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.63

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.65

-1.43

Корреляция

Корреляция между EIAMX и EIDOX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIAMX и EIDOX

Дивидендная доходность EIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.51%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIAMX и EIDOX

Максимальная просадка EIAMX за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIAMX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIAMXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-19.06%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-3.56%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-17.42%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-19.06%

-24.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-3.45%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-2.50%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.89%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EIAMX и EIDOX

Текущая волатильность для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) составляет 0.73%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIAMXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.78%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.69%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

3.59%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

4.61%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

4.76%

+17.72%