Сравнение EHY с ISCMF
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. EHY is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EHY charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности EHY и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
EHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.96%
- С начала года
- -38.94%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.94% | -25.71% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 7.57% |
Correlation
The correlation between EHY and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
EHY
ISCMF
Сравнение EHY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.22 | 0.45 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок EHY и ISCMF
Максимальная просадка EHY за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -25.42% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -5.26% | -49.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -13.42% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 18.53% | +39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 14.37% | +43.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 14.37% | +43.82% |
Сравнение комиссий EHY и ISCMF
EHY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и ISCMF
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.91%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.91% | 8.87% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for EHY.
EHY has the higher dividend yield at 48.91%, compared with 0.00% for ISCMF.
EHY is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для EHY и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор