Сравнение EHF1.DE с WTEE.DE
EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHF1.DE returned 11.31%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHF1.DE charges 0.23%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHF1.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHF1.DE показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
EHF1.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHF1.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 5.17% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | 9.42% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EHF1.DE and WTEE.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between EHF1.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHF1.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
EHF1.DE
WTEE.DE
Сравнение EHF1.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHF1.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.80 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 14.72 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHF1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.35 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.08 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок EHF1.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка EHF1.DE за все время составила -38.13%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHF1.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHF1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -16.45% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -6.78% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -14.12% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -16.45% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.96% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -2.65% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.75% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHF1.DE и WTEE.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеют волатильность 3.69% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHF1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.73% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 8.73% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 10.94% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 14.50% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.99% | +0.40% |
Сравнение комиссий EHF1.DE и WTEE.DE
EHF1.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHF1.DE и WTEE.DE
EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
EHF1.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for EHF1.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHF1.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор