PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHF1.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHF1.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) and EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield while EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHF1.DE returned 11.31%/yr vs 7.36%/yr for EUN0.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHF1.DE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for EUN0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EHF1.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHF1.DE показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.60%.

EHF1.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.98%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.16%
1 год
12.60%
3 года*
14.05%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.60%
6 месяцев
7.10%
1 год
5.26%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.36%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHF1.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EHF1.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR		5.17%19.17%9.83%14.12%1.04%18.25%-9.78%24.88%-2.98%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.60%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-3.10%

Correlation

The correlation between EHF1.DE and EUN0.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

0.74

The correlation between EHF1.DE and EUN0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EHF1.DE:
EHF1.DE с VUAA.LEHF1.DE с IVVEHF1.DE с IS3Q.DEEHF1.DE с SCHDEHF1.DE с IUVD.LEHF1.DE с LYP6.DEEHF1.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с HDEU.LEUN0.DE с XESC.DEEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDV

Доходность на риск

EHF1.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHF1.DE
Ранг доходности на риск EHF1.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHF1.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHF1.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHF1.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHF1.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHF1.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHF1.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHF1.DEEUN0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.62

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.91

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.76

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

1.97

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHF1.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHF1.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHF1.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHF1.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.62

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EHF1.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка EHF1.DE за все время составила -38.13%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHF1.DE и EUN0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHF1.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.13%

-30.68%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-7.16%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-10.73%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-19.64%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.12%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.69%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.76%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EHF1.DE и EUN0.DE

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EHF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHF1.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.03%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

7.20%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

8.77%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

11.02%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

12.51%

+2.88%

Сравнение комиссий EHF1.DE и EUN0.DE

EHF1.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EUN0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHF1.DE и EUN0.DE

Ни EHF1.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EHF1.DE and EUN0.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for EUN0.DE.

EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield, while EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.23% for EHF1.DE and 0.25% for EUN0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHF1.DE и EUN0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор