Сравнение EHDL.DE с WTED.DE
EHDL.DE (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EHDL.DE tracks the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index while WTED.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, EHDL.DE returned 6.03%/yr vs 7.89%/yr for WTED.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHDL.DE charges 0.49%/yr vs 0.54%/yr for WTED.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHDL.DE и WTED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHDL.DE показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у WTED.DE с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции EHDL.DE уступали акциям WTED.DE по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.89% соответственно.
EHDL.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.03%
WTED.DE
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам EHDL.DE и WTED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 12.16% | 12.82% | 8.32% | 6.17% | -10.93% | 22.11% | -15.54% | 19.11% | -2.44% | 9.35% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 9.93% | 6.38% | 8.38% | 15.71% | -5.53% | 21.92% | -3.85% | 20.15% | -11.97% | 18.97% |
Correlation
The correlation between EHDL.DE and WTED.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between EHDL.DE and WTED.DE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHDL.DE vs. WTED.DE — Ранг доходности на риск
EHDL.DE
WTED.DE
Сравнение EHDL.DE c WTED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHDL.DE | WTED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.88 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 5.56 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHDL.DE и WTED.DE
Максимальная просадка EHDL.DE за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке WTED.DE в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDL.DE и WTED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHDL.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -36.92% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -7.10% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -19.61% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -19.61% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -36.92% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.14% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -8.36% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.40% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDL.DE и WTED.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) составляет 3.05%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что EHDL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHDL.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.25% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 11.16% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 13.73% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 13.39% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 22.26% | -4.27% |
Сравнение комиссий EHDL.DE и WTED.DE
EHDL.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WTED.DE в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDL.DE и WTED.DE
Дивидендная доходность EHDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности WTED.DE в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.74% | 5.27% | 5.58% | 6.15% | 9.20% | 5.91% | 4.28% | 5.04% | 5.45% | 5.14% | 2.24% | 0.00% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 3.20% | 2.95% | 4.72% | 3.50% | 4.17% | 2.79% | 3.04% | 3.11% | 3.11% | 2.37% | 0.43% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
EHDL.DE and WTED.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHDL.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHDL.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.
EHDL.DE tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index, while WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EHDL.DE and 0.54% for WTED.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHDL.DE и WTED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор