PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с NWLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGUS с NWLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG).

EGUS и NWLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EGUS и NWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGUS и NWLG

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		-8.81%19.02%32.85%27.00%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.99%13.21%29.17%27.99%

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у NWLG с доходностью -10.99%.

EGUS

1 день
1.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.88%
1 год
21.37%
3 года*
21.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FXAIXEGUS с FGDLEGUS с FELGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с SPYNWLG с DGRONWLG с EMNTNWLG с VFTAX

Сравнение комиссий EGUS и NWLG

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NWLG в 0.64%.

NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Доходность на риск

EGUS vs. NWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c NWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSNWLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.48

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.85

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.61

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

1.99

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. NWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа NWLG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и NWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSNWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.29

+0.81

Корреляция

Корреляция между EGUS и NWLG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и NWLG

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как NWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.24%0.22%0.25%0.36%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок EGUS и NWLG

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки NWLG в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и NWLG.

Загрузка...

Показатели просадок

EGUSNWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-39.89%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-19.14%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-15.21%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-12.67%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

5.88%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и NWLG

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) имеют волатильность 6.98% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGUSNWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.03%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.91%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

22.93%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

22.73%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

22.73%

-3.42%