PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRP.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRP.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGRP.L (WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from WisdomTree and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGRP.L returned 4.50%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGRP.L charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

EGRP.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.55%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.82%
1 год
12.88%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRP.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		5.58%18.03%-6.32%17.27%-12.49%13.78%10.77%27.76%-13.05%16.31%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%12.00%

Correlation

The correlation between EGRP.L and CMU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г.

0.53

Over the past year, EGRP.L and CMU.L have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EGRP.L и CMU.L

Секторы
EGRP.L
CMU.L

Промышленность

24.4%
15.7%

Потребительский циклический сектор

23.1%
10.1%

Финансовые услуги

17.0%
21.8%

Технологии

9.6%
30.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
2.3%

Здравоохранение

2.9%
4.2%

Сырьевые материалы

2.7%
2.8%

Энергетика

1.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.2%

Недвижимость

0.3%
1.3%

Коммунальные услуги

0.2%
5.8%

Промышленность

EGRP.L
24.4%
CMU.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

EGRP.L
23.1%
CMU.L
10.1%

Финансовые услуги

EGRP.L
17.0%
CMU.L
21.8%

Технологии

EGRP.L
9.6%
CMU.L
30.8%

Коммуникационные услуги

EGRP.L
9.3%
CMU.L
2.3%

Здравоохранение

EGRP.L
2.9%
CMU.L
4.2%

Сырьевые материалы

EGRP.L
2.7%
CMU.L
2.8%

Энергетика

EGRP.L
1.2%
CMU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

EGRP.L
0.9%
CMU.L
5.2%

Недвижимость

EGRP.L
0.3%
CMU.L
1.3%

Коммунальные услуги

EGRP.L
0.2%
CMU.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с EGRP.L:
EGRP.L с SCHDEGRP.L с MVED.LEGRP.L с EEIP.LEGRP.L с CEUR.LEGRP.L с CS1.LEGRP.L с MMS.LEGRP.L с MIVO.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

EGRP.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRP.L
Ранг доходности на риск EGRP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRP.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRP.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.98

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.79

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.58

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

9.67

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRP.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRP.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.98

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и CMU.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRP.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-32.53%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.43%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-11.95%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-21.11%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.18%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.80%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.05%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и CMU.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеют волатильность 5.10% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRP.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.34%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.44%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

14.86%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

16.00%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

16.78%

+8.75%

Сравнение комиссий EGRP.L и CMU.L

EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и CMU.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		2.08%2.11%2.32%1.98%2.18%1.83%1.03%1.68%1.91%1.36%

Часто задаваемые вопросы

EGRP.L and CMU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for EGRP.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for EGRP.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRP.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор