PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGRP.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRP.L и CEUR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
-3.64%18.03%-6.32%17.27%-12.49%13.78%10.77%27.76%-13.05%16.31%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe
0.94%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 0.94%.


EGRP.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
0.82%
1 год
10.07%
3 года*
3.52%
5 лет*
4.53%
10 лет*

CEUR.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.69%
1 год
18.72%
3 года*
11.69%
5 лет*
9.66%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Amundi MSCI Europe

Сравнение комиссий EGRP.L и CEUR.L

EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.


Доходность на риск

EGRP.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRP.L
Ранг доходности на риск EGRP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGRP.LCEUR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.36

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.79

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.90

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

7.47

-5.41

EGRP.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGRP.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.36

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между EGRP.L и CEUR.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и CEUR.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
2.28%2.11%2.32%1.98%2.18%1.83%1.03%1.68%1.91%1.36%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и CEUR.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и CEUR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGRP.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-28.63%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.05%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-17.85%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-6.79%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-4.60%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.81%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и CEUR.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGRP.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.79%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.46%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

13.73%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

13.79%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

14.91%

+10.78%