PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRIX с SGGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRIX с SGGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX).

EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRIX и SGGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у SGGDX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям SGGDX по среднегодовой доходности: 6.32% против 16.24% соответственно.

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

First Eagle Gold Fund

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX
Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL

Сравнение комиссий EGRIX и SGGDX

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.

SGGDX
First Eagle Gold Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

EGRIX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRIXSGGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.18

2.30

+2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

2.52

+4.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

1.39

+1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

3.37

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.80

12.33

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRIX vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа SGGDX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRIXSGGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

2.30

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

0.83

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

0.60

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.30

+0.99

Корреляция

Корреляция между EGRIX и SGGDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и SGGDX

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SGGDX в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и SGGDX

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и SGGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRIXSGGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-70.69%

+56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-26.67%

+23.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-34.02%

+23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-42.16%

+27.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-17.97%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-29.49%

+27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

7.30%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и SGGDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 1.78%, в то время как у First Eagle Gold Fund (SGGDX) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRIXSGGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

15.60%

-13.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

33.01%

-30.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

38.96%

-35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

28.23%

-24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

27.20%

-23.25%