Сравнение EGRIX с PDINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Putnam Diversified Income Trust (PDINX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. PDINX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и PDINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и PDINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
PDINX Putnam Diversified Income Trust | -0.07% | 7.48% | 5.92% | 4.55% | -4.00% | -6.94% | -0.25% | 12.27% | -1.38% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у PDINX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции EGRIX превзошли акции PDINX по среднегодовой доходности: 6.32% против 3.26% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
PDINX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и PDINX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PDINX в 1.01%.
Доходность на риск
EGRIX vs. PDINX — Ранг доходности на риск
EGRIX
PDINX
Сравнение EGRIX c PDINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Putnam Diversified Income Trust (PDINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | PDINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 1.68 | +3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 2.50 | +4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.36 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 2.67 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | 10.06 | +14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | PDINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 1.68 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 0.14 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.49 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и PDINX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и PDINX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PDINX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
PDINX Putnam Diversified Income Trust | 4.11% | 5.17% | 18.88% | 6.35% | 4.59% | 3.71% | 3.75% | 4.17% | 5.35% | 5.61% | 5.35% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и PDINX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки PDINX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и PDINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | PDINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -43.44% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -1.96% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -14.57% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -18.27% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.10% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.55% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.52% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и PDINX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Putnam Diversified Income Trust (PDINX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | PDINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.13% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 1.97% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.00% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 8.07% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.70% | -2.75% |