PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRIX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRIX с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRIX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 6.32% против 11.66% соответственно.

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT

Сравнение комиссий EGRIX и ETY

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

EGRIX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRIXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.18

0.28

+4.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

0.56

+6.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

1.08

+1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

0.39

+5.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.80

1.45

+23.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRIX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRIXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

0.28

+4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

0.58

+1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

0.59

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.38

+0.90

Корреляция

Корреляция между EGRIX и ETY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и ETY

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и ETY

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRIXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-53.06%

+38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-14.40%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-24.06%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-42.46%

+28.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-9.46%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-7.62%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.87%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 1.78%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRIXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

7.04%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

10.46%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

20.27%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

17.85%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

19.85%

-15.90%