PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRIX с EIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRIX с EIMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX).

EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и EIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRIX и EIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		-0.44%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у EIMAX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции EGRIX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 6.32% против 1.49% соответственно.

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%

EIMAX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.47%
3 года*
2.36%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX
Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EEIMAX с EIAMXEIMAX с EIBLXEIMAX с ETSIXEIMAX с EAPCX

Сравнение комиссий EGRIX и EIMAX

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Доходность на риск

EGRIX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRIXEIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.18

0.68

+4.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

0.96

+6.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

1.21

+1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

0.85

+5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.80

2.95

+21.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRIX vs. EIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа EIMAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и EIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRIXEIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

0.68

+4.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

0.04

+2.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

0.36

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.56

+0.73

Корреляция

Корреляция между EGRIX и EIMAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и EIMAX

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EIMAX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.65%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и EIMAX

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и EIMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRIXEIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-29.25%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-5.62%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-14.67%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-14.67%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.40%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.92%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.62%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и EIMAX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRIXEIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.09%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.70%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

5.75%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.34%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

4.19%

-0.24%