PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGPT с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с TDEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
3.96%
С начала года
7.23%
1 год
15.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и TDEC

2026 (YTD)20252024
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.00%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		7.23%21.39%-0.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с SMINEGPT с NVDA
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с TMARTDEC с KFEBTDEC с PBQQTDEC с RWEMTDEC с EMCSTDEC с TWOXTDEC с QMAR

Доходность на риск

EGPT vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGPTTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.49

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.24

—

EGPT vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGPT и TDEC

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-10.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.53%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и TDEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.96%

—

Сравнение комиссий EGPT и TDEC

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и TDEC

Ни EGPT, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TDEC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDEC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

EGPT and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: VanEck and FT Vest. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.95% for TDEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор