Сравнение EGOIX с SCVAX
EGOIX (Allspring Large Cap Core Fund) and SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) are both mutual funds - EGOIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EGOIX returned 17.93%/yr vs 9.68%/yr for SCVAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EGOIX charges 0.67%/yr vs 1.15%/yr for SCVAX.
Доходность
Сравнение доходности EGOIX и SCVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGOIX показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции EGOIX превзошли акции SCVAX по среднегодовой доходности: 17.93% против 9.68% соответственно.
EGOIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 17.93%
SCVAX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам EGOIX и SCVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOIX Allspring Large Cap Core Fund | 13.47% | 17.80% | 26.19% | 25.26% | -13.92% | 31.29% | 8.41% | 58.66% | -8.37% | 23.78% |
SCVAX Allspring Small Company Value Fund | 15.14% | 1.75% | 8.22% | 15.19% | -12.13% | 36.81% | 1.99% | 22.20% | -14.18% | 11.58% |
Correlation
The correlation between EGOIX and SCVAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г. | 0.84 |
The correlation between EGOIX and SCVAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGOIX vs. SCVAX — Ранг доходности на риск
EGOIX
SCVAX
Сравнение EGOIX c SCVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGOIX | SCVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.08 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 9.50 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGOIX | SCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.49 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.42 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EGOIX и SCVAX
Максимальная просадка EGOIX за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOIX и SCVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGOIX | SCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -70.30% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.21% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -26.83% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -26.83% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -46.64% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.93% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -10.61% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.66% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGOIX и SCVAX
Текущая волатильность для Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX) составляет 3.45%, в то время как у Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGOIX | SCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.47% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.60% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 16.98% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 20.72% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 23.23% | -2.19% |
Сравнение комиссий EGOIX и SCVAX
EGOIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SCVAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGOIX и SCVAX
Дивидендная доходность EGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SCVAX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOIX Allspring Large Cap Core Fund | 7.04% | 7.99% | 13.05% | 8.72% | 12.53% | 14.05% | 15.40% | 40.61% | 14.37% | 2.18% | 1.23% | 1.59% |
SCVAX Allspring Small Company Value Fund | 5.11% | 5.88% | 8.23% | 0.77% | 4.33% | 6.02% | 0.39% | 0.48% | 0.71% | 0.30% | 0.04% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
EGOIX and SCVAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCVAX has higher volatility (4.47%) compared to EGOIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, EGOIX dropped -49.35% vs SCVAX's -70.30%.
EGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGOIX и SCVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор