PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с NVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 7.22%/yr for NVO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGLN.L торгуется в EUR, в то время как NVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции EGLN.L превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 10.77% против 7.22% соответственно.

EGLN.L

1 день
2.84%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
24.31%
3 года*
26.28%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.77%

NVO

1 день
-0.10%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-43.24%
3 года*
-17.53%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-0.76%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.59%3.38%-0.47%
NVO
Novo Nordisk A/S		-9.37%-46.43%-10.38%50.20%30.26%75.75%13.17%31.61%-8.89%34.13%

Correlation

The correlation between EGLN.L and NVO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

EGLN.L vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.85

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.07

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.80

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.16

+4.52

EGLN.L vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и NVO

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки NVO в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-76.45%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-54.18%

+32.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-76.45%

+54.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-76.45%

+54.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

-76.45%

+50.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-70.47%

+50.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-13.81%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

38.02%

-30.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и NVO

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

10.26%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

37.42%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

50.86%

-27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

38.01%

-20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

32.48%

-16.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и NVO

EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and NVO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор