Сравнение EGLBX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun International Equity Fund (EGLBX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
EGLBX управляется State Street. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EGLBX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGLBX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | -0.64% | 22.41% | 3.40% | 20.35% | -16.09% | 9.11% | 13.33% | 30.15% | -16.35% | 22.99% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -3.65% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EGLBX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EGLBX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 8.27% против 14.07% соответственно.
EGLBX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.27%
SSEYX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGLBX и SSEYX
EGLBX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
EGLBX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
EGLBX
SSEYX
Сравнение EGLBX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLBX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.51 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 7.19 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLBX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.72 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EGLBX и SSEYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLBX и SSEYX
Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности SSEYX в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | 11.50% | 11.42% | 6.62% | 1.95% | 6.97% | 8.23% | 1.17% | 1.68% | 2.49% | 1.56% | 2.19% | 1.85% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.44% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок EGLBX и SSEYX
Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGLBX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.96% | -33.75% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -8.88% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -24.52% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -33.75% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.55% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -4.14% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.54% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLBX и SSEYX
Elfun International Equity Fund (EGLBX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGLBX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.37% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.53% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 18.29% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.91% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.04% | -1.12% |