Сравнение EGLBX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun International Equity Fund (EGLBX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
EGLBX управляется State Street. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EGLBX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGLBX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | -2.73% | 22.41% | 3.40% | 20.35% | -16.09% | 9.11% | 13.33% | 30.15% | -16.35% | 22.99% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EGLBX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции EGLBX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 8.04% против 8.87% соответственно.
EGLBX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.04%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGLBX и FSGEX
EGLBX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
EGLBX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
EGLBX
FSGEX
Сравнение EGLBX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLBX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.70 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.26 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.36 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 9.13 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLBX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.70 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EGLBX и FSGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLBX и FSGEX
Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | 11.74% | 11.42% | 6.62% | 1.95% | 6.97% | 8.23% | 1.17% | 1.68% | 2.49% | 1.56% | 2.19% | 1.85% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EGLBX и FSGEX
Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGLBX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.96% | -34.74% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.24% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -29.66% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -34.74% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -8.59% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -8.51% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.90% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLBX и FSGEX
Elfun International Equity Fund (EGLBX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.57% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGLBX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.91% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.22% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.32% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.20% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.14% | +0.77% |