PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGDM.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGDM.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGDM.L (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGDM.L returned 20.30%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EGDM.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EGDM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGDM.L показывает доходность 25.08%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

EGDM.L

1 день
-1.60%
1 месяц
6.55%
С начала года
25.08%
6 месяцев
26.80%
1 год
51.52%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGDM.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EGDM.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		25.08%26.25%8.50%2.10%-12.36%-0.05%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between EGDM.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between EGDM.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGDM.L и EXCS.L

Секторы
EGDM.L
EXCS.L

Технологии

43.1%
45.1%

Финансовые услуги

17.9%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.5%

Промышленность

7.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.4%

Сырьевые материалы

5.5%
6.8%

Энергетика

3.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Здравоохранение

2.6%
2.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Технологии

EGDM.L
43.1%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

EGDM.L
17.9%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

EGDM.L
8.6%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

EGDM.L
7.0%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

EGDM.L
6.3%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

EGDM.L
5.5%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

EGDM.L
3.4%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

EGDM.L
2.7%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

EGDM.L
2.6%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

EGDM.L
1.7%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

EGDM.L
1.3%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EGDM.L:
EGDM.L с VFEM.LEGDM.L с FEMQ.LEGDM.L с CNDX.LEGDM.L с IUIT.LEGDM.L с HDEM.LEGDM.L с EIMI.LEGDM.L с E127.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

EGDM.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGDM.L
Ранг доходности на риск EGDM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGDM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGDM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGDM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGDM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGDM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGDM.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EGDM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGDM.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.88

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.79

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.70

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

6.20

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.88

22.70

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGDM.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGDM.L на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGDM.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGDM.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.88

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.03

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EGDM.L и EXCS.L

Максимальная просадка EGDM.L за все время составила -28.27%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGDM.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGDM.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-17.51%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.81%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-17.51%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.34%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-4.85%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EGDM.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EGDM.L) составляет 7.45%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что EGDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGDM.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.66%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

16.55%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.88%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.36%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.36%

+2.65%

Сравнение комиссий EGDM.L и EXCS.L

И EGDM.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGDM.L и EXCS.L

Дивидендная доходность EGDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EGDM.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.51%1.88%2.34%2.37%2.55%1.96%1.62%0.05%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EGDM.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGDM.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGDM.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор