PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGDM.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGDM.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGDM.L (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EGDM.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGDM.L returned 7.74%/yr vs 8.77%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EGDM.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EGDM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGDM.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGDM.L показывает доходность 25.08%, а EIMI.L немного ниже – 24.75%.

EGDM.L

1 день
-1.60%
1 месяц
6.55%
С начала года
25.08%
6 месяцев
26.80%
1 год
51.52%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGDM.L и EIMI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGDM.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		25.08%26.25%8.50%2.10%-12.36%-1.65%15.68%2.53%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%3.55%

Correlation

The correlation between EGDM.L and EIMI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.93

The correlation between EGDM.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGDM.L и EIMI.L

Секторы
EGDM.L
EIMI.L

Технологии

43.1%
35.0%

Финансовые услуги

17.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.6%

Промышленность

7.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.4%

Сырьевые материалы

5.5%
6.9%

Энергетика

3.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.3%

Здравоохранение

2.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Технологии

EGDM.L
43.1%
EIMI.L
35.0%

Финансовые услуги

EGDM.L
17.9%
EIMI.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

EGDM.L
8.6%
EIMI.L
9.6%

Промышленность

EGDM.L
7.0%
EIMI.L
8.9%

Коммуникационные услуги

EGDM.L
6.3%
EIMI.L
6.4%

Сырьевые материалы

EGDM.L
5.5%
EIMI.L
6.9%

Энергетика

EGDM.L
3.4%
EIMI.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

EGDM.L
2.7%
EIMI.L
3.3%

Здравоохранение

EGDM.L
2.6%
EIMI.L
3.7%

Коммунальные услуги

EGDM.L
1.7%
EIMI.L
2.2%

Недвижимость

EGDM.L
1.3%
EIMI.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с EGDM.L:
EGDM.L с VFEM.LEGDM.L с FEMQ.LEGDM.L с CNDX.LEGDM.L с IUIT.LEGDM.L с EXCS.LEGDM.L с HDEM.LEGDM.L с E127.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

EGDM.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGDM.L
Ранг доходности на риск EGDM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGDM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGDM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGDM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGDM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGDM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGDM.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EGDM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGDM.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.83

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.67

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.53

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

4.78

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.88

16.25

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGDM.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGDM.L на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGDM.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGDM.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EGDM.L и EIMI.L

Максимальная просадка EGDM.L за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGDM.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGDM.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-31.70%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.58%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-15.79%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-22.27%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.29%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-8.72%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.12%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EGDM.L и EIMI.L

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EGDM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 7.45% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGDM.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.58%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.58%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.91%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.61%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.39%

-0.38%

Сравнение комиссий EGDM.L и EIMI.L

И EGDM.L, и EIMI.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGDM.L и EIMI.L

Дивидендная доходность EGDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EGDM.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.51%1.88%2.34%2.37%2.55%1.96%1.62%0.05%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EGDM.L and EIMI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGDM.L and EIMI.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

EGDM.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGDM.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор