Сравнение EFU с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
EFU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFU и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -14.95% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и XTAP
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
EFU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
EFU
XTAP
Сравнение EFU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.16 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.79 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.45 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 9.90 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.16 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.70 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между EFU и XTAP составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и XTAP
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и XTAP
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -22.13% | -77.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -11.83% | -42.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | 0.00% | -99.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -3.57% | -83.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 1.73% | +38.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и XTAP
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 0.99% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 2.61% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 14.34% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 14.60% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 14.60% | +19.38% |