PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-14.95%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.


EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий EFU и XTAP

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

EFU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.16

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.79

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.45

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.45

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

9.90

-10.79

EFU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.16

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.70

-1.13

Корреляция

Корреляция между EFU и XTAP составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и XTAP

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и XTAP

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-22.13%

-77.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-11.83%

-42.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

0.00%

-99.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-3.57%

-83.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

1.73%

+38.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и XTAP

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

0.99%

+14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

2.61%

+19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

14.34%

+21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

14.60%

+18.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

14.60%

+19.38%