PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRW.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRW.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

EFRW.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)2025
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.46%9.95%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.54%49.86%

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 14.54%.

EFRW.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.54%
6 месяцев
27.66%
1 год
83.56%
3 года*
34.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с ZA30.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с SP2D.DEEFRW.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий EFRW.DE и SEC0.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

EFRW.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRW.DE
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRW.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.73

+0.19

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и SEC0.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и SEC0.DE

Ни EFRW.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRW.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-39.35%

+32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-8.06%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-12.23%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и SEC0.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRW.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

33.74%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

29.29%

-17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

29.29%

-17.91%