PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRA с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

EFRA и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EFRA и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRA и MGNR

2026 (YTD)20252024
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.82%13.76%10.63%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

EFRA

1 день
1.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.73%
3 года*
11.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с ICLNEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с IYE
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий EFRA и MGNR

EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Доходность на риск

EFRA vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.75

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.21

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.80

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

21.49

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.75

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.73

-0.79

Корреляция

Корреляция между EFRA и MGNR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и MGNR

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.14%4.34%3.79%1.85%0.14%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFRA и MGNR

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRAMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-22.06%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-16.06%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.73%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.01%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.58%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и MGNR

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 6.01%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRAMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

8.76%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

19.87%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

27.73%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

25.39%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

25.39%

-9.93%