PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFR.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

EFR.TO (Energy Fuels Inc.) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, EFR.TO returned 22.04%/yr vs 13.54%/yr for XEQT.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFR.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFR.TO показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 12.75%.

EFR.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
-18.51%
С начала года
2.97%
6 месяцев
-0.92%
1 год
170.05%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.04%
10 лет*
21.46%

XEQT.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
0.84%
С начала года
12.75%
6 месяцев
12.12%
1 год
27.70%
3 года*
22.56%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFR.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		2.97%169.01%-22.21%13.37%-13.25%78.89%117.74%13.76%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.75%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%11.85%8.56%

Correlation

The correlation between EFR.TO and XEQT.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с EFR.TO:
EFR.TO с DML.TOEFR.TO с OGC.TOEFR.TO с DGRWEFR.TO с DPM.TOEFR.TO с GDMNEFR.TO с MPEFR.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

EFR.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR.TO
Ранг доходности на риск EFR.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFR.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.37

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.24

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.50

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

14.97

-9.34

EFR.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR.TO на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFR.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFR.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-29.74%

-69.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.09%

-8.25%

-42.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.28%

-15.08%

-44.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.59%

-19.55%

-45.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.35%

-1.34%

-91.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.61%

-4.07%

-87.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.51%

1.92%

+25.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR.TO и XEQT.TO

Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 26.50% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFR.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.50%

4.56%

+21.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.69%

10.12%

+55.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.06%

12.19%

+85.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.60%

13.23%

+58.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.76%

15.55%

+55.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR.TO и XEQT.TO

EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.61%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%

Часто задаваемые вопросы

EFR.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор