PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFNL с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFNL и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFNL и FLEH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
4.17%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%-1.05%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
-1.24%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью -1.24%.


EFNL

1 день
1.70%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.17%
6 месяцев
16.25%
1 год
41.22%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.79%

FLEH

1 день
1.62%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.55%
1 год
22.68%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Finland ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Сравнение комиссий EFNL и FLEH

EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.


Доходность на риск

EFNL vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFNLFLEHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.18

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.76

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

1.72

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

6.61

+9.91

EFNL vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FLEH равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFNLFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.18

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между EFNL и FLEH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и FLEH

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FLEH в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
3.26%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
2.25%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFNL и FLEH

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и FLEH.


Загрузка...

Показатели просадок


EFNLFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-33.94%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.41%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-18.67%

-20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-8.47%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-4.73%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.49%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и FLEH

Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 6.82%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFNLFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

8.27%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.27%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

19.28%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

15.92%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

18.16%

+1.83%