Сравнение EFNL с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
EFNL и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFNL и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EFNL превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.98% соответственно.
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и EUDG
EFNL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
EFNL vs. EUDG — Ранг доходности на риск
EFNL
EUDG
Сравнение EFNL c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFNL | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.98 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.45 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.32 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 4.99 | +11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFNL | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.98 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EFNL и EUDG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и EUDG
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и EUDG
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFNL | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -33.76% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -12.20% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -33.30% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -33.76% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -7.97% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -7.77% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.23% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и EUDG
iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеют волатильность 6.82% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFNL | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.76% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.69% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 16.55% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.46% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.57% | +2.42% |