Сравнение EFN.TO с BTCC.TO
EFN.TO (Element Fleet Management Corp.) is a stock, while BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 5 years, EFN.TO returned 16.91%/yr vs 7.84%/yr for BTCC.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFN.TO и BTCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFN.TO показывает доходность -25.54%, что значительно выше, чем у BTCC.TO с доходностью -28.70%.
EFN.TO
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- -25.54%
- 6 месяцев
- -26.11%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 10.74%
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.28%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -30.25%
- 1 год
- -39.87%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFN.TO и BTCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFN.TO Element Fleet Management Corp. | -25.54% | 26.00% | 37.37% | 19.41% | 46.54% | 9.55% |
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | -7.04% |
Correlation
The correlation between EFN.TO and BTCC.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFN.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск
EFN.TO
BTCC.TO
Сравнение EFN.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFN.TO | BTCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.82 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.42 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFN.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.96 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.14 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок EFN.TO и BTCC.TO
Максимальная просадка EFN.TO за все время составила -75.03%, примерно равная максимальной просадке BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFN.TO и BTCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFN.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.03% | -77.80% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -50.64% | +19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -50.64% | +19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -77.80% | +46.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -50.64% | +21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -34.64% | +18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 29.24% | -17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFN.TO и BTCC.TO
Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что EFN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFN.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 9.46% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 33.46% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 43.35% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 55.44% | -31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 56.80% | -21.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFN.TO и BTCC.TO
Дивидендная доходность EFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFN.TO Element Fleet Management Corp. | 2.02% | 1.44% | 1.69% | 1.95% | 1.81% | 2.12% | 1.49% | 1.62% | 3.91% | 3.16% | 0.80% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
EFN.TO and BTCC.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFN.TO и BTCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор