Сравнение EFFI с VEU
EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFFI is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, EFFI returned 18.75% vs 31.73% for VEU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EFFI charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for VEU.
Доходность
Сравнение доходности EFFI и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFI показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.
EFFI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам EFFI и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 5.35% | 33.41% | -3.24% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 14.77% | 32.35% | -2.92% |
Correlation
The correlation between EFFI and VEU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between EFFI and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFI vs. VEU — Ранг доходности на риск
EFFI
VEU
Сравнение EFFI c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFI | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.79 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 10.84 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.09 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.25 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок EFFI и VEU
Максимальная просадка EFFI за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFI и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -61.52% | +47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -11.43% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.82% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -13.13% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.93% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFI и VEU
Текущая волатильность для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что EFFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.45% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 13.04% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 15.28% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.06% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.20% | -0.58% |
Сравнение комиссий EFFI и VEU
EFFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFI и VEU
Дивидендная доходность EFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VEU в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.11% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.60% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EFFI and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEU has higher volatility (5.45%) compared to EFFI (4.35%). In terms of maximum drawdown, EFFI dropped -13.64% vs VEU's -61.52%.
On 1-year performance, VEU leads with 31.73% vs 18.75% for EFFI. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFFI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEU has performed better with a 31.73% return vs 18.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for EFFI.
EFFI has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.60% for VEU.
They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for EFFI and 0.04% for VEU.
VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFI и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор