Сравнение EFFE с FSST
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000. EFFE is actively managed, while FSST is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for FSST.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и FSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFFE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и FSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 29.22% | 22.42% | -0.84% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.40% | 0.08% |
Correlation
The correlation between EFFE and FSST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.33 |
The correlation between EFFE and FSST shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. FSST — Ранг доходности на риск
EFFE
FSST
Сравнение EFFE c FSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFE | FSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFE | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EFFE и FSST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и FSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | — | — |
Сравнение комиссий EFFE и FSST
EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSST в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и FSST
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FSST в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.63% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.14% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and FSST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSST is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSST is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.14% for FSST.
EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while FSST is Sustainable. They also come from different issuers: Harbor and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.59% for FSST.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и FSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор