PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFFE с FSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFFE и FSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


EFFE

1 день
-0.18%
1 месяц
17.03%
С начала года
29.22%
6 месяцев
28.14%
1 год
44.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSST

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFFE и FSST


Correlation

The correlation between EFFE and FSST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.33

The correlation between EFFE and FSST shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Доходность на риск

EFFE vs. FSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFFE
Ранг доходности на риск EFFE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFFE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFFE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFFE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFFE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FSST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFFE c FSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFFEFSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

EFFE vs. FSST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFFEFSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

Просадки

Сравнение просадок EFFE и FSST


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFFEFSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EFFE и FSST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFFEFSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

Сравнение комиссий EFFE и FSST

EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSST в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFFE и FSST

Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FSST в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
3.63%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF
0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%

Часто задаваемые вопросы


EFFE and FSST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSST is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSST is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.

EFFE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.14% for FSST.

EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while FSST is Sustainable. They also come from different issuers: Harbor and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.59% for FSST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFFE и FSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор