Сравнение EFEIX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EFEIX и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFEIX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.92% против 11.92% соответственно.
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFEIX и GLLSX
EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
EFEIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
EFEIX
GLLSX
Сравнение EFEIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFEIX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.70 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.29 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.64 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 15.21 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFEIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.70 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.73 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EFEIX и GLLSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFEIX и GLLSX
Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности GLLSX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок EFEIX и GLLSX
Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFEIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.50% | -32.59% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -14.39% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -30.02% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.50% | -32.59% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -11.66% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -7.99% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.44% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFEIX и GLLSX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFEIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 11.43% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 15.86% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 19.71% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 17.27% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 17.37% | -6.43% |