PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с EMKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с EMKIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и EMKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и EMKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.50%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EMKIX с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции EFEIX превзошли акции EMKIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 0.80% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

EMKIX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.45%
1 год
12.21%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESFIXEMKIX с IGIEXEMKIX с ESIGXEMKIX с ESCIXEMKIX с GMOQX

Сравнение комиссий EFEIX и EMKIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMKIX в 1.02%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. EMKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c EMKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXEMKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.02

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.04

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.59

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

10.34

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. EMKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EMKIX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и EMKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXEMKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.02

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.13

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.14

+0.51

Корреляция

Корреляция между EFEIX и EMKIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и EMKIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности EMKIX в 8.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.37%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и EMKIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки EMKIX в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и EMKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXEMKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-47.14%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-5.01%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-40.22%

+19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-40.22%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-21.12%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-21.11%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.26%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и EMKIX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXEMKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.23%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

4.71%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

6.19%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

7.54%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

8.22%

+2.72%