Сравнение EFEIX с EAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).
EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EFEIX и EAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFEIX и EAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.89% | 27.16% | 5.39% | 9.46% | -11.27% | 4.19% | 2.65% | 12.32% | -14.02% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции EFEIX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 6.92% против 6.23% соответственно.
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
EAEMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFEIX и EAEMX
EFEIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.
Доходность на риск
EFEIX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск
EFEIX
EAEMX
Сравнение EFEIX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFEIX | EAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.25 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.86 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.68 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 10.25 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFEIX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.25 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EFEIX и EAEMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFEIX и EAEMX
Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности EAEMX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.75% | 2.83% | 3.00% | 2.71% | 4.40% | 1.64% | 1.08% | 2.48% | 2.14% | 2.31% | 1.52% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок EFEIX и EAEMX
Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и EAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFEIX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.50% | -62.70% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.90% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -25.43% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.50% | -44.16% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -8.20% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -13.58% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.59% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFEIX и EAEMX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFEIX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.94% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 8.80% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 12.17% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 11.42% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 13.38% | -2.44% |