PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с YJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с YJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while YJUN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFAS returned 24.51%/yr vs 10.26%/yr for YJUN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.90%/yr for YJUN.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и YJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у YJUN с доходностью 4.84%.

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

YJUN

1 день
0.24%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.66%
3 года*
10.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и YJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%-0.81%
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		4.84%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%

Correlation

The correlation between EFAS and YJUN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.75

The correlation between EFAS and YJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и YJUN

Секторы
EFAS
YJUN

Финансовые услуги

30.1%
24.7%

Коммунальные услуги

14.4%
4.0%

Энергетика

13.7%
4.0%

Недвижимость

11.3%
1.9%

Промышленность

9.9%
19.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
7.7%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Здравоохранение

0.1%
10.6%

Технологии

0.1%
10.3%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
YJUN
24.7%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
YJUN
4.0%

Энергетика

EFAS
13.7%
YJUN
4.0%

Недвижимость

EFAS
11.3%
YJUN
1.9%

Промышленность

EFAS
9.9%
YJUN
19.8%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
YJUN
4.5%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
YJUN
6.7%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
YJUN
7.7%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
YJUN
5.9%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
YJUN
10.6%

Технологии

EFAS
0.1%
YJUN
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с DODFXYJUN с BGLDYJUN с DMAX

Доходность на риск

EFAS vs. YJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c YJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASYJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.50

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.15

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.33

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

8.66

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. YJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа YJUN равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и YJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASYJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.50

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EFAS и YJUN

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки YJUN в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и YJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASYJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-21.53%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-4.16%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-8.75%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

0.00%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-3.79%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.12%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и YJUN

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASYJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.00%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

4.60%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

6.51%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

11.03%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

11.03%

+7.30%

Сравнение комиссий EFAS и YJUN

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии YJUN в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и YJUN

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как YJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and YJUN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.76%) compared to YJUN (1.00%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs YJUN's -21.53%.

On 3-year performance, EFAS leads with 24.51% vs 10.26% for YJUN. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, YJUN has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 24.51% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for YJUN.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YJUN is Defined Outcome. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while YJUN tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.90% for YJUN.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и YJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор