PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с YJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAS с YJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN).

EFAS и YJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и YJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAS и YJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		10.61%46.83%3.07%14.65%-8.00%-0.81%
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у YJUN с доходностью 1.08%.

EFAS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.52%
1 год
40.14%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с VWIDEFAS с EWJVEFAS с WBIY
Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с BGLDYJUN с DMAX

Сравнение комиссий EFAS и YJUN

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии YJUN в 0.90%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Доходность на риск

EFAS vs. YJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c YJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASYJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.52

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.25

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.33

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.28

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.83

10.99

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. YJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа YJUN равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и YJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASYJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.52

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между EFAS и YJUN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и YJUN

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как YJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.52%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и YJUN

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки YJUN в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и YJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

EFASYJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-21.53%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-6.27%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.93%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.92%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.30%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и YJUN

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFASYJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.49%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

4.76%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

9.34%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

11.19%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

11.19%

+7.26%